기업 외환 노출의 특징과 헤징의 필요성에 관한 연구

학위논문(석사)--서울대학교 대학원 :경영학과 재무관리전공,2001.Maste

Acquisition Policy

1. 서 2. 서울대학교도서관의 장서구성현황 3. 바람직한 수서정책 4. 결

Several Problems in acquisition of Library Materials

1. 문제의 제기 2. 도서증입비예산과 장서확충 3. 그 후의 과

Quality Evaluation on User Interface of Websites : the Cases of Kosef's RICs

이 연구의 목적은 웹사이트의 품질, 특히, 인터페이스의 품질을 ‘사용자의 관점’에서 체계적으로 평가 해 보고자 하는데 있다. 이를 위해, 이 연구에서는 사용자의 관점을 중시한 인터페이스의 평가기준을 개발하고, 이 평가기준에 의거하여 한국과학재단 21개 전문연구정보센터의 웹사이트 인터페이스를 평가하였다. 이 연구에서는 특히, 사용자들이 이들 웹사이트의 인터페이스에 대해 가지고 있는 불만의 사례와 요인을 면밀히 조사하였으며, 이러한 불만을 해소하기 위한 개선 방안을 제시하였다. The purpose of this study lies in evaluating the quality of Website user interface, with emphasis on the users'perspectives. To the end, we developed an user-oriented evaluation criteria and indicators, and on the basis of these criteria and indicators, conducted a systematic evaluation on the websites of KOSEF's 21 Research Information Centers, which were selected as samples for this study In particular, this study attempted to identify both examples and variables which causes the User group's dissatification on the interface of the sampled websites. Finally suggested are the strategies and methods for improving the quality of user interface in R&D websites.22Nkc

Valuation of collateralized debt obligations(CDOs) : a copula function approach

학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 경영공학전공, 2006.2, [ vi, 47 p. ]본 논문은 Copula 함수를 이용하여 자산담보부증권(Collateralized Debt Obligations, CDOs)에 대한 가치평가를 하는 것을 목적으로 한다. CDO의 적정가격을 결정하는데 있어서 중요한 부분은 포트폴리오를 구성하고 있는 기초자산들의 부도 상관관계를 모형화 하는 일이다. 이때, copula 함수를 이용하면 우리가 관심을 가지는 변수를 직접 모형화하지 않고, 이 변수를 보다 다루기 쉬운 변수로 변환하여 모형화 할 수 있다는 장점을 얻을 수 있다. 본 연구에서는 Laurent and Gregory (2003), Hull and White (2004)에 의해 제시된 one-factor copula model에 기초하여, Gaussian copula model과 Double-t copula model을 외국 CDO 시장자료와 국내 CBO자료에 적용하여 보았다. 분석결과 Double-t copula model이 가지고 있는 특성인, 두터운 꼬리(fat-tails)와 꼬리의존성(tail-dependence)이 CDO의 가치평가에 영향을 미침을 알 수 있었다. 즉, Gaussian copula model과 비교하여 Double-t copula model의 경우 equity tranche와 super-senior tranche의 위험은 높이 평가하였으며, mezzanine tranche들의 경우는 위험을 낮게 평가하는 경향이 있음을 확인하였다. 또한, 이러한 경향은 상관관계가 커질수록 증가함을 확인할 수 있었다. 그리고, 국내 CBO 자료를 통해 분석해 본 결과, 두 모형 모두의 이론가격이 실제 발행가격에 비해 낮았음을 확인 할 수 있었다.한국과학기술원 : 경영공학전공